OR3c.pdf

(3411 KB) Pobierz
Systemy informatyczne w instytucjach
finansowych
Author:
Marek Karwański
Date:
Systemy Informacyjne
Marek Karwański
Dwa
typy systemów wspomagających
zarządzanie ryzykiem:
•
Real-time - zdecentralizowane systemy operacyjne typu kupno/sprzedaż oparte na
dziennych limitach
•
Strategiczne - scentralizowane, globalne systemy bazujące na skonsolidowanych
wynikach i pozycjach, pozwalające budować limity i alokować kapitał
Analizy i decyzje
real-time
Analizy i decyzje
strategic-level
systemy operacyjne
intra-day
produkt/klient
instrumenty finansowe
hurtownia danych
enterprise-wide
dochodowość/controlling
alokacja kapitału
limity/budżety
Sektor finansowy
Ryzyko całkowite
Ryzyko
rynkowe
Ryzyko
kredytowe
Ryzyko
operacyjne
-ryzyko stopy
procentowej
-ryzyko walutowe
-ryzyko pojedyńczych
transakcji
-ryzyko koncentracji:
region, sektor, produkt
..............................
-ryzyko technologii
-ryzyko oszustw
-ryzyko prawne
............................
-ryzyko ceny
-ryzyko płynności
Ewolucja systemów zarządzania ryzykiem
BASEL I
CAD -
BASEL II
Metoda standardowa
BASEL II
IRB & metoda zaawansowana
ZintegrowanySystem
Zarządzania Ryzykiem
Wycena ryzyka
Podział na obszary,
limity
Wycena ryzyka - VaR
Ryzyko Rynkowe
Ryzyko Kredytowe
Ryzyko operacyjne
Wycena ryzyka - VaR
Metoda Standardowa
Wycena ryzyka - VaR
ALM
Metoda Standardowa
Metoda Standardowa
Zarządzanie wartością
Metoda Standardowa
Metoda Standardowa
Metoda Standardowa
Analiza kredytwa
Zarządzanie
portfelem– CVaR,
etc.
IRB podejście
Metoda Standardowa
Metoda Standardowa
ADVANCED
APPROACH
Scenariusze i
smoocena
Modele strat
operacyjnych–
OPVaR etc.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin